Reversão de risco O que é uma reversão de risco Uma reversão de risco, na negociação de commodities, é uma estratégia de hedge que consiste em vender uma chamada e comprar uma opção de venda. Esta estratégia protege contra movimentos negativos desfavoráveis de preços, mas limita os lucros que podem ser obtidos a partir de movimentos de preços ascendentes favoráveis. Na negociação cambial (FX), a reversão do risco é a diferença na volatilidade. Ou delta, entre opções similares de call e put, que transmite informações de mercado usadas para tomar decisões de negociação. BREAKING DOWN Reversão de Risco Uma inversão de risco também é conhecida como um colar de proteção. Em uma inversão de risco de curto prazo, a estratégia envolve ser opções de compra de curto e longo prazo para simular um lucro e perda semelhante ao do instrumento subjacente, portanto, uma reversão de curto risco pode ser referido como um curto sintético. O oposto é verdadeiro para uma inversão de longo risco. Em uma reversão de curto risco, o investidor é obrigado a vender o ativo subjacente ao preço de exercício especificado desde que a opção de compra é escrita. Uma estratégia de inversão de risco de curto envolve normalmente a venda de uma opção de compra que tem um preço de exercício mais elevado do que a opção de venda longa. Além disso, o comércio é geralmente implementado para um crédito. Mecanismos de Reversão de Risco Se um investidor for um instrumento subjacente curto, o investidor cobrirá a posição implementando uma reversão de longo risco ao comprar uma opção de compra e escrever uma opção de venda no instrumento subjacente. Inversamente, se um investidor for um instrumento subjacente longo, o investidor shorts uma reversão de risco para cobrir a posição por meio de uma chamada e compra de uma opção de venda sobre o instrumento subjacente. Exemplo de Reversão de Risco de Commodities Por exemplo, digamos que o Produtor ABC adquiriu uma opção de venda de 11 de junho e vendeu uma opção de compra de 13,50 de junho em um mesmo valor, os prêmios de venda e de compra são iguais. Sob este cenário, o produtor está protegido contra quaisquer movimentos de preços em junho abaixo de 11, mas o benefício de movimentos ascendentes de preço atinge o limite máximo em 13,50. Exemplo de Reversão de Risco de Opções de Câmbio A reversão de risco refere-se à maneira pela qual opções similares de compra e venda, geralmente opções de FX, são cotadas pelos negociantes. Em vez de cotar estes preços das opções, os negociantes citam sua volatilidade. Quanto maior a demanda por um contrato de opções. Maior sua volatilidade e seu preço. Uma reversão de risco positivo significa que a volatilidade das chamadas é maior do que a volatilidade de puts semelhantes, o que implica que mais participantes do mercado estão apostando em um aumento na moeda do que em uma queda, e vice-versa se a reversão do risco for negativa. Assim, as reversões de risco podem ser usadas para medir posições no mercado de câmbio e transmitir informações para tomar decisões de negociação. Opções de FX: vols, reversões amp risco Opções de câmbio trader / Saxo Bank Dólar-México é visto como um indicador para o resultado dos EUA Presidencial, com uma vitória de Donald Trump vista que martela o peso, quando uma vitória de Hillary Clinton acalmar os mercados e suportar a moeda mexicana. Aqui estão algumas idéias sobre onde o USDMXN poderia negociar em qualquer resultado da eleição. Artigo / 21 de Julho de 2016 às 11:24 GMT Mid-session Europa: Diminuição das acções, EURUSD estabiliza na contagem regressiva para o BCE Os mercados apoiaram a decisão da taxa do Banco Central Europeu às 11h45 GMT, com o EURUSD estável eo USDJPY como principal moeda nas principais moedas, Negociando mais baixo com 107.00. As bolsas européias caíram e as ações das companhias aéreas foram prejudicadas por avisos da Lufthansa e da Easyjet de que recentes ataques terroristas estão afetando o negócio de viagens. Eu tenho batido minha cabeça contra a parede o dia todo tentando descobrir como ler o viés direcional implícito em 25 reversões de risco delta. Alguém usa esse tipo de coisa, ou pelo menos entendê-lo Interessante em aprender a fazer Order Flow Trading. Estou escrevendo um livro sobre o assunto e adoraria o seu feedback. Eu tenho batido minha cabeça contra a parede o dia todo tentando descobrir como ler o viés direcional implícito em 25 inversões de risco delta. Alguém usa esse tipo de coisa, ou pelo menos entendê-lo Bem, é simplesmente um indicador de sentimento. Deltabullish como IV em callsgtIV em puts e vice-versa. A relação P / C seria um indicador de sentimento também. Tenha uma pergunta: Você sabe de um lugar para obter esses dados em opções de FX de que seria um recurso interessante para jogar.
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